Andrei Malkov Forex Trading

Andrei cavaliere Forex Trading per vivere intervista Andrei Knight è molto ricercato speaker e pullman per operatori professionali e singoli investitori. Il suo primo libro sarà chiamato Forex Trading for a Living: Una guida pratica per raggiungere l'indipendenza finanziaria con la moneta mercati esteri. Egli è intervistato qui per tradingdiary. co. uk. 1. Come descriveresti il ​​tuo lavoro Il mio obiettivo primario è guadagnare il miglior rendimento che posso per i miei clienti di investimento, mentre con cura il monitoraggio dell'esposizione al rischio, e sempre Ive ha dedicato sempre più tempo ed energie per aiutare altri commercianti avere successo attraverso il Trading Academy Cavaliere e fxKnight. 2. Che cosa ti ha fatto decidere di scrivere un libro Una delle domande più frequenti poste-da parte dei visitatori del nostro sito è può consigliare un buon libro per me per iniziare con. Spesso mi sorprendo a raccomandare due o tre titoli, come io non posso pensare di uno che è davvero completa. Così ho deciso di scrivere il libro vorrei avere quando ero agli inizi, quella che i commercianti di armi con tutti gli strumenti necessari per avere successo nei mercati. Le stesse strategie che utilizzano per gestire i miei fondi dei clienti. 3. Ci sono un sacco di libri forex trading là fuori. Ciò che rende la vostra diverso così tanti libri si concentrano sulla teoria e lasciare fuori strategie specifiche, mentre altri sistemi presenti, che sono per lo più le regole per le entrate e le uscite, con il minimo accenno di gestione del denaro. Mi sdraiai questa attività di forex nuda, indicando le insidie ​​da evitare, e aiutare i lettori a creare un solido piano per lasciare il posto di lavoro e la transizione alla negoziazione a tempo pieno. Forex Trading per una vita presenta non solo più di 100 tabelle ed esempi di trading, ma anche la copertura dettagliata della per una parte viva, tra cui temi come la psicologia, la creazione di un ufficio a casa, scambiando altri popoli soldi come un business, e il bilanciamento lavoro tempo con la famiglia. 4. la giacca libro dice che il 95 dei commercianti perdere. Qual è la percentuale di persone che leggono il vostro libro pensi che può essere vincente commercianti Ive addestrato centinaia di commercianti nel corso degli anni, e può pensare forse tre o quattro ex membri Pro che hanno rinunciato e siamo tornati ai loro vecchi lavori. In quasi tutti i casi ci hanno lasciato in favore di saltare in trading dal vivo dopo solo un mese o due di formazione e la pratica, pensando sapevano tutto. Credo che chiunque può avere successo in questo caso hanno messo la loro mente ad esso, dedicare il tempo per imparare, e lo sforzo di praticare. 5. Quale sarà il tuo libro insegnare al lettore come essere un coerente, commerciante di fiducia. La coerenza è il cemento che contiene tutto il resto weve discusso a questo punto insieme. Sarà anche mostrare loro come integrare il loro reddito con il commercio, fare una full-vita come un commerciante, o anche avviare un business e del commercio per gli altri. 6. Quali sono gli errori di negoziazione tipiche che si vedono persone che fanno non attaccare al proprio piano di sistema e il commercio, e di perdere ogni fiducia in se stessi e la loro analisi il momento in cui i mercati spuntare un po 'contro di loro. La cura per questo è di fare di più a lungo termine, analisi di scenario-base, e di resistere alla tentazione di saltare dentro o fuori dei mestieri metà candela. La gente non rendersene conto, ma se non attendere che la candela per chiuderla può ancora cambiare avanti e indietro. quindi questo è come avere NO sistema a tutti 7. Come hai ottiene interessato a negoziazione Mio padre scambiato i mercati azionari qua e là, e lui una volta mi ha detto che se volevo capire tutto ciò che è successo nel mondo Ho solo bisogno di seguire il dollaro. Sono una persona che ama tenere il passo su news ed eventi in corso, e il commercio mi fornisce un modo di agire su mie opinioni su ciò che vedo accadere intorno a me. Se il mondo è davvero un palco come ha detto una volta Shakespeare, seguendo poi i mercati finanziari è come avere un posto in prima fila. Sai tu sei a qualcosa quando vi accorgete che state un po 'triste come le cose cominciano a rilassarsi in un pomeriggio di Venerdì, e in realtà in attesa della seguente Lunedi. 8. Cosa si deve passare attraverso prima ti sei accorto che eri abbastanza buono per essere in grado di dare consigli ad altre persone di negoziazione sono stato più o meno spinto in esso, e si sentì lontano da pronto quando ho iniziato. La gente continuava a chiedere aiuto e consiglio, e così ho condiviso quello che ha fatto e non ha lavoro per me. Audizione su altri popoli successo poi servito per incoraggiarmi, e come sempre più persone hanno utilizzato il sistema e ha aggiunto la loro esperienza e il feedback, la sua evoluzione naturale accelerato. Quello che abbiamo oggi è il risultato di più di sei anni di test e messa a punto. 9. Sei ancora un trader attivo Stai immissione mestieri che utilizzano il proprio denaro investo nel fondo che gestisco, così ogni volta che faccio una decisione di trading con i miei soldi i clienti il ​​mio è in linea pure. Abbiamo anche impiegare alta contabilità filigrana, quindi se abbiamo mai perdere un mese, noi non considera il denaro guadagnato per tornare al pareggio come un guadagno per il calcolo della Commissione. Abbiamo solo pagati quando facciamo i soldi per i nostri clienti. 10. Pensa che il commercio che l'automazione sta rendendo più difficile per i singoli operatori solo nel senso che dà loro false speranze. Ho visto una banca che stavo lavorando per Invest 2B in un sistema per aiutarli a calcolare e gestire l'esposizione al rischio in tempo reale che non ha posto commerci da solo. Le banche havent hanno sparato i loro commercianti umani. Eppure la gente crede ancora che un 99 pezzo di software sta per essere la risposta a tutti i loro problemi. Il software può aiutare ad automatizzare alcune attività commerciali, ma lasciare che qualsiasi robot correre abbastanza a lungo incustodito e finirà per svuotare il conto. 11. Quali arti marziali giapponesi erano si studia Come ha studiato li aiutano nei mercati finanziari Bujinkan Taijutsu. La cosa principale che mi ha insegnato è la pazienza. Lasciate che l'avversario si mostrano la loro intenzione. Miyamoto Mushasi, forse il più grande spadaccino nella storia del Giappone, ha detto una volta. chi muove per primo perde spesso. Un'altra abilità veramente utile è la flessibilità. Non essere intrappolati in una sola, la linea rigida di pensiero ma di essere aperta al indizi dall'ambiente intorno a voi e di essere in grado di adattare la vostra strategia, come richiesto. Forex Trading per una vita è stato pubblicato da Harriman House e sarà rilasciato nel mese di gennaio del 2011. Per maggiori informazioni su Andrei cavaliere si può visitare il suo sito web all'indirizzo fxKnight. Vedi articolo su fonte websiteFxKnight (Andrei Knight) Recensione Visita il sito sono arrivato alla stanza professionista nel 2009. Ho avuto un'idea circa il commercio e aveva fatto un po 'per un po', ma ho bisogno di una guida e certamente ottenuto che qui. Mi ha sempre sorpreso di quanto tempo e lo sforzo BK ha portato a esaminare le questioni commerciali personali con la sua classe e per questo sarò sempre veramente grato. Trading non è mai venuto naturalmente a me però ho scoperto che le mie abilità come un analista è cresciuto in modo esponenziale durante il mio tempo qui e ho iniziato la pubblicazione di analisi nella sezione orologio valuta e dando ragione fondamentale dietro l'analisi tecnica. BK usato per passare attraverso di loro in classe e ho continuato a scrivere e scrivere e ha scoperto che la mia analisi si fece più forte di tutti i giorni, come hanno fatto le mie abilità di scrittura per venire in classe e comprendere i legami tra i fondamentali ei fattori tecnici. Un giorno, BK ha chiesto se mi sarebbe piaciuto il mio lavoro da pubblicare. Ero al settimo cielo e così, naturalmente, ho detto di sì. Questo fu l'inizio. Ho continuato a scrivere articoli per fxKnight e improvvisamente apparivano sui titoli del Business Times internazionale oltre a diventare rapporti consigliati sulla via FX. Ho voluto condividere questo per due motivi. In primo luogo voglio riconoscere fxKnight e Andrei come il ragazzo che mi ha dato il mio primo colpo, il mio primo passo in un nuovo mondo che non ho mai pensato che avrei potuto anche toccare. A causa della possibilità e della fede ha mostrato a me, io ora scrivo per le aziende, riviste specializzate e pubblicazioni in tutto il mondo. E 'iniziato qui a fxKnight e la sala pro. Volevo farvi sapere questo perché è importante che tutti voi permettete a voi stessi di sognare in grande, vi lasciate prendere la mano con i vostri pensieri, perché il mondo è quello che si rendono. Ho iniziato qui. BK mi ha dato una possibilità e mi sono imbattuto con lui e non ho mai guardato indietro. La seconda ragione è perché ora sto lasciando la vita di scrittura per l'occasione che si è venuto lungo. Mi è stato offerto un lavoro come manager di prendersi cura di scrittori ed editori e così dopo tutti questi anni, mi lascerò fxKnight come analista e scrittore. E 'stata la scrittura sorprendente e analisi che fornisce e non vedo l'ora di tornare di tanto in tanto e dire ciao e se molti di voi non si sente di me, spesso, ho sempre tenere d'occhio e guardare con piacere i nuovi operatori sfruttando le loro abilità come vanno attraverso lo stesso processo che ho fatto. Andrei, grazie per avermi dato la possibilità, grazie per l'opportunità. Sono venuto qui per essere un commerciante, ho lasciato come uno scrittore stabilito e pubblicato. Siete stati fantastico lavorare per e vi ringrazio dal profondo del mio cuore. Sandra, grazie di tutto. È stato un grande giro e certamente abbiamo ottenuto quei numeri facebook e lavorare con lei è stato divertente e piacevole Yves, grazie per tutto l'incoraggiamento nel corso degli anni l'uomo, sei stato un grande aspirazione. Grazie a tutti coloro che hanno lasciato commenti tipo sulla mia analisi. Auguro a tutti buona fortuna e se posso lasciare con niente E 'thisDream Big Non solo state diritto di, si fa il mondo un grande favore da ispirare gli altri a fare lo stesso. 2009-07-12 5Star Sono stato parte di FX cavalieri Pro gruppo per circa 3-4 settimane e mentre posso onestamente dire che BK è il miglior mentore che ho avuto, io andrei fare lui o la sua giustizia società a meno che non ho spiegato in dettaglio perché. Prima di tutto, ero semplicemente stupito a livello di servizio al cliente che ho ottenuto, prima ancora che mi sono iscritto su. Per circa un mese mi è stato emailing cavaliere FX sui loro servizi pro e avevo ogni Interrogato risposta entro un breve periodo di tempo e le loro risposte erano dritto in avanti, al punto e ho sempre sentito che hanno veramente voluto rispondere a tutto come meglio poteva. Molte aziende potrebbero prendere una foglia fuori del loro libro e farebbe molto bene. La prossima cosa che è chiaramente evidente quando si uniscono è la cultura e l'apertura di tutti gli altri operatori nella stanza. Tutti sono così incoraggiante e davvero vuole altri commercianti per fare bene. Quando qualcuno ha un grande giorno, tutti si unisce a congratularsi con quella persona e quando le persone hanno una brutta giornata, quella persona è incoraggiata a vomitare il loro grafico e BK passerà attraverso il commercio per vedere dove quel particolare professionista può migliorare o fatto qualcosa di diverso. La camera è composta da grandi persone e rende un ambiente molto piacevole per imparare trading. Per favore, non pensate che si impara questo sistema in una settimana e iniziare a fare soldi. Nessun dove non BK affermazione questo accadrà e in effetti è incoraggiato che le persone devono essere molto paziente con se stessi, perché è l'applicazione dei sistemi che si impara in classe. Si può leggere su come guidare una macchina e imparare la teoria in fretta, ma di uscire sulla strada richiede pratica ed esperienza insieme ad un buon istruttore che mette in evidenza i pericoli e gli ostacoli nella strada. BK ha una comprensione dei mercati in modo tale che capisce i mercati su un concetto globale e può mettere insieme i pezzi dell'economia globale come una giga complicata visto puzzle. Il suo metodo di trading utilizza tattiche decisionali discrezionali che incorpora questo e se ci si china più pesantemente verso i fondamentali o l'analisi tecnica, vi troverete sarà comodo utilizzando gli elementi di questo sistema. Il sistema si compone di molti strumenti e tattiche e in classe ci imparare ad usare ciascuno di essi. Quando si costruisce una casa, non puoi usare solo un martello, è necessario una varietà di strumenti. È possibile ottenere tutti gli strumenti il ​​primo giorno della classe in corso insegna come utilizzare in modo efficace. Andrei è un successo che vuole che tu sia un successo e si prende un interesse personale per farti un successo. Quando si dispone di una buona giornata, nessuno si celebra questo più che BK. La sua integrità e onestà è superiore a quello di ogni altro istruttore di trading che ho avuto e non ho mai sentito più in mani sicure. Non ho mai sentito che non posso fare una domanda o che sto prendendo troppo tempo. Ho sempre sentito sicuro che BK prende un interesse personale per il mio trading e mi sento molto comodo condividere i miei pensieri. La cosa che amo di più, però, è il modo in cui parla anche di filosofia e di bilanciare i nostri obiettivi e le vite. Abbiamo un grande momento nella stanza Pro e tutti è così cordiale che trovare rapidamente te unirsi con le battute e prendendo parte alle discussioni. Tuttavia, non abbiamo mai vagare al di là di ciò che ci aiuterà con il nostro commercio e tutto discusso è costruito intorno a farci commercianti migliori. Prima che il gruppo pro, ero stato trading un anno e costantemente perso Pip in quel momento. Nel tempo sono stato con il gruppo pro ho fatto quattro mestieri, 3 sono stati vincitori e sono fino a 50 pips. Per me questo è grande. Sono felice di prendere il mio tempo e imparare qualcosa di nuovo e significativo ogni giorno. Ci sono quelli nella stanza che sono passati da nulla a che fare più di 500 pips in una settimana. Non dipende da voi. Se siete seduti lì a pensare che sei stato un-successo per troppo tempo, allora non hai niente da perdere. Il prezzo è incredibile e l'esperienza che si riceve è meglio che stare seduti una camera di classe per una settimana cercando di assorbire il più possibile lo so, l'ho fatto. Spero che hai trovato utile, e se si arriva e unire la stanza pro o no, spero che tu sia di successo che è la mentalità della nostra group. I letto con interesse un documento più grande può Markov Models commutazione Prevedere eccesso ritorni valuta estera da parte Dueker e Neely della Federal Reserve Bank di St. Louis. Ho una predilezione per i modelli nascosti di Markov a causa del suo grande successo in applicazioni di riconoscimento vocale, ma confesso che non sono mai stato in grado di creare un modello HMM che supera semplici indicatori tecnici. Do la colpa che entrambi sulla mia mancanza di creatività, così come il fatto che HMM tendono ad avere troppi parametri che devono essere montati su dati storici, il che lo rende vulnerabile ai dati snooping bias. Quindi mi sono avvicinato a questo lavoro con la grande speranza che gli esperti mi può insegnare come applicare correttamente HMM per il finanziamento. L'obiettivo del modello è semplice: prevedere l'eccesso ritorno di un tasso di conversione per un periodo di 8 giorni. (Ritorno in eccesso in questo contesto è misurata dalla variazione del tasso di cambio meno il differenziale di tasso di interesse tra le valute di riferimento e citazione della coppia di valute). Se il rendimento in eccesso atteso è superiore ad una soglia (chiamato filtro in carta), poi andare lungo. Se è inferiore a un'altra soglia, andare a breve. Anche se la previsione è su un ritorno di 8 giorni, la decisione di negoziazione è fatto giornalmente. Il ritorno in eccesso si assume di avere una distribuzione t di Student 3 parametri. I 3 parametri sono la media, il grado di libertà, e la scala. Il parametro di scala (che controlla la varianza) può passare da un alto e basso valore sulla base di un modello di Markov. Il grado di libertà (che controlla la curtosi, spessore pseudonimo delle code) può anche passare da 2 valori basati su un altro modello di Markov. La media è linearmente dipendente dai valori assunti dal grado di libertà e di scala nonché un'altra variabile Markov che commuta tra 2 valori. Quindi la media può assumere 8 valori distinti. I 3 modelli markoviani sono indipendenti. La distribuzione t di Student è più appropriato per la modellazione ritorni finanziari di distribuzione normale a causa del fondo code pesanti. Gli autori ritengono anche che questo modello cattura lo switch tra i periodi di alta e bassa volatilità, con il conseguente cambio di preferenza (diversi rendimenti medi) per sicuro contro le valute rischiose, un fenomeno ben dimostrato, nel periodo tra agosto 2011 al gennaio 2012. i parametri dei modelli markoviani e lo studente-t distribuzioni sono stimati nel periodo-campione (1974-1981) per ogni coppia di valute al fine di minimizzare la deviazione dei rendimenti in eccesso da zero. Ci sono un totale di 14 parametri da stimare così. Dopo queste stime, dobbiamo valutare anche le soglie di negoziazione 2 massimizzando il ritorno in-campione della strategia di trading, assumendo una costi di transazione di 10 punti base per il commercio. Con questo gran numero (16 in totale) dei parametri, ho paura di vedere i (1982-2005) risultati out-of-campione. Incredibile, questi sono di gran lunga migliore di quanto mi aspettassi: i rendimenti annualizzati vanno 1,1-7,5 per 4 coppie di valute principali. I rapporti di Sharpe non sono così impressionanti: si va 0,11-0,71. Naturalmente, quando i ricercatori segnalano out-of-campione di risultati, si dovrebbe prendere che con un grano di sale. Se i risultati out-of-sample werent buono, che wouldnt essere li riportano, e avrebbero continuato a cambiare il modello di base fino buoni risultati out-of-campione si ottengono Così è davvero a noi per realizzare questo modello, applicarla ai dati dopo il 2005 e per più coppie di valute, per scoprire se c'è davvero qualcosa qui. In realtà, questo è il motivo per cui preferisco leggere giornali vecchi - per consentire la possibilità di veri test out-of-campione immediatamente. Cosa pensi possa essere fatto per migliorare questo modello ho il sospetto che in una prima fase, si può vedere se gli stati di Markov stima corrispondono a ciò che ragionevolmente commercianti pensano di come rischio-on vs regimi di rischio-off. Se lo fanno, allora indipendentemente l'utilizzo di questo modello come un generatore di segnale, esso può generare almeno indicatori buon rischio. Se no, allora forse il modello di Markov nascosto deve essere sostituito con un modello di Markov che è condizionato sugli indicatori osservabili. 35 commenti: You39ve ottenuto un errore di battitura nel titolo del documento. La parola quotreservesquot dovrebbe essere sostituito con rendimenti. L'uomo, ero davvero confuso quando ho visto il titolo di cui si è preso stavo pensando, quotwhy sulla terra sarebbe importato a nessuno la previsione dei cambi eccesso reservesquot i suoi commenti su quotout di testsquot campione in documenti di ricerca in realtà non essere così out-of-sample è posto su I don39t che molte persone a comprendere la questione da lei sollevata, e penso it39s un punto molto importante. aagold, Grazie per la segnalazione. in realtà, l'errore di battitura era in preprint originale, che è il motivo per cui ho copiato Ernie Ernie, non mettere in discussione le vostre capacità quant ma stai seriamente suggerendo un modello con che molti parametri per adattarsi a ha alcun applicabilità alla negoziazione dico questo commerciante come quant con oltre 14 anni di esperienza nel settore e in esecuzione la mia metà la società di HFT. Per me questo lavoro è nonesense assoluta e il rapporto Sharpe citati sono troppo bassi, anche nel proprio quotout di backtests samplequot per giustificare prendere sul serio questo tipo di carta. AsiaProp, In realtà, i parametri 16 non sono così tanti come suonano. 14 di questi sono per il montaggio della serie storica in sé: essi sono indipendenti dalla strategia commerciale. Solo 2 dei parametri vengono utilizzati per ottimizzare il rendimento strategia. I rapporti Sharpe riportati nella ricerca accademica sono quasi sempre basso. Se sono alti, hanno won39t essere pubblicati. Il nostro lavoro in quanto gli operatori è di prendere quelli di ricerca come fonte di ispirazione e di modificare in strategie pratiche. Grazie ancora per tutto il tuo duro lavoro. Sulla parte superiore del vostro blog e il libro, io guadagno grande intuizione solo la lettura attraverso le conversazioni con altri commentors sul tuo sito. In un commento precedente filo da l'altro giorno lei ha detto che una gran parte delle vostre dichiarazioni nel 2011 proveniva da strategie di ritorno alla media nel mercato FX. Mi chiedevo se si impiegano qualsiasi tipo di modello di commutazione regime nel tuo trading FX per determinare se si desidera essere assegnato principalmente per il vostro slancio o di ritorno alla media strategie di Zack, No, didn39t utilizzare qualsiasi regime di commutazione modelli. Non ho mai trovato che questi modelli funzionano out-of-sample. Ernie Lo leggere questo documento prima, ogni commento Hi Anon, No, haven39t visto che la carta, ma sarà messo che sulla mia lista letture Inoltre, Chris Neely, l'autore del documento che ho descritto, detto a me questa altra carta rilevante: e il suo sito internet: solo parlando da un punto di vista accademico, al posto del HMM pianura forse qualcosa di simile alla massima entropia Hidden Markov Model può funzionare meglio Dave, Perché pensi che la massima HMM entropia funzionerà meglio sembra essere solo un altro metodo per stimare il parametri. Ernie non ho prove empiriche e isn39t previsione finanziaria davvero la mia area di competenza. E 'solo che nei miei pochi tentativi di utilizzare l'apprendimento automatico per le previsioni finanziarie, ho imparato che la quantità di rumore tende a sommergere le eventuali tendenze del mercato può avere. Di conseguenza la maggior parte degli studenti tendono a rendere davvero male, molto probabilmente a causa di un eccesso di raccordo ai dati di addestramento. Quindi una delle mie idee è quello di utilizzare tecniche come massima entropia per ridurre il livello di sovra-montaggio. Tuttavia, non ho effettivamente provato questo fuori. Hi Ernie: Attualmente sto leggendo il tuo libro dal titolo tradingquot quotquantitative, e già programmato e provato MATHLAB per backtesting. Tuttavia, i risultati differiscono da MetaTrader strategia testerOptimization. In MT4, ho centinaia di passaggi, che sono d'accordo con la maggior parte dei miei veri mestieri (per fortuna), ma quest'ultimo non è positivo. Io uso la stessa serie di dati, che a monitorare 2001-2009. Il motivo principale per cui MATHLAB è che voglio impiegare Sharpe Ratio. Di solito, in MT4, scegliendo i miei parametri è abbastanza facile, semplice. Ho scelto quelli con migliori rendimenti drawdown minime, e quindi eseguire copie separate di loro. Dopo aver letto il tuo libro, pensavo di scegliere i parametri con: 1) prelievo minimo 2) Le migliori rendimenti e aggiungere un terzo criterio, Sharpe Ratio. In questo modo, mi sento di poter aumentare le mie dichiarazioni, non La formula sembra complicato, ma ciò nonostante, il suo nulla di male a provare. Cosa ne pensa e grazie Hi Anon, quando hai detto che i risultati di Matlab è diverso da Metatrader, può essere più specifico Sei sicuro che la logica nei programmi 2 sono identici È possibile impiegare Sharpe ratio in tutti i programmi che si sceglie, non necessariamente Matlab. E 'proprio rendimento medio diviso per la deviazione standard. Ernie Ho anche pensato che l'indice di Sharpe potrebbe ancora essere impiegato in qualsiasi programma. E 'davvero solo limitato a MATHLAB detto Ernie Chan. Ciao Anon, quando hai detto che i risultati di Matlab è diverso da Metatrader, puoi essere Sei sicuro che la logica nei programmi 2 sono identici Sì, Im molto sicuro che sono più specifici. Ok, i essere più specifico. La mia strategia è estremamente semplice, ma redditizio (almeno per me) - solo 2 linee della logica, 2 parametri interi. Non riesco a capire come e perché tale logica semplice è molto diversa, tra i due. La differenza è che in MT4 ricevo centinaia passa, ma in MATHLAB, ho solo circa 50 passaggi. In MATHLAB, uno dei passaggio di prova da 1 anno Ritorno un equilibrio di 200K da un capitale iniziale di 10K, ma in MT4, i saldi si trova nel raggio 50K-100K, per tutti i passaggi. Una cosa di più, in MT4, tempo dei bar sono considerati all'interno del tester. Non ho bisogno di riprogrammare nulla. Ma in MATHLAB, devo separare questo insieme di dati. Forse per questo ancora una volta il motivo per cui la differenza Thx per il vostro gentile aiuto. Ciao Ruthstein, Sì, è probabile che gli errori di preparazione dei dati è ciò che ha causato le differenze. In Metatrader, i dati viene installato come parte del programma. Ma Matlab è una piattaforma generale di calcolo, molto simile a una calcolatrice. Bisogna essere molto attenti nella preparazione dei dati per l'input in Matlab. Ernie Ciao ernie, la ringrazio molto per i vostri commenti. qualcuno mi aiuti con il suo plug-in per la parte di tempo e c'era un un piccolo errore nella preparazione tempo in MATHLAB. Eppure, i risultati rimangono inconsistenti. Ma sorprendentemente ora, l'indice di Sharpe è quasi lo stesso valore per i primi 5 passaggi drawdown minima, ma non in termini di profitti, però. Il lato positivo, questo rende le scelte modo più facile di prima, dal momento che solo decidere in termini di sicuro prelievo, dal momento che il rapporto di Sharpe per tutti loro sono abbastanza accettabili. Ancora una volta, grazie per il vostro gentile aiuto e devo dire, il tuo libro è una buona lettura. Io ho alcun dubbio che compro di nuovo il tuo prossimo libro Ciao Ruthstein, sono contento di aver trovato un bug. Se la logica di programmazione sono gli stessi in Matlab e MT, quindi gli unici risultati ragione può essere diverso è il dato di ingresso è sbagliato. Ernie Ernies, quando vieni a Stati Uniti per insegnare Quantitative classe Trading Anon, è fino a l'organizzatore del workshop, la rivista Technical Analyst. Se siete interessati, si prega di richiedere un laboratorio di New York o Chicago a trainingtechnicalanalyst. co. uk Ernie Salve, Vi prego di inviare un link al tuo blog in moneta di scambio comunitario Gli utenti lo apprezzeranno. I membri includono: Valuta Traders, valuta e Forex Trading esperti e professionisti. It39s facile da fare, basta tagliare e incollare il link e si collega automaticamente al tuo sito web. È inoltre possibile aggiungere articoli, notizie e video, se volete. Email me se hai bisogno di aiuto o mi piacerebbe farlo per voi. Non esitate a condividere tutte le volte che vuoi. La valuta comunitaria Trading: vortscurrencies spero che si considera la condivisione con noi. Grazie, James Kaufman, Editor sto cercando di usare la funzione Matlab39s HMM per fare qualche semplice modellazione. Sto ancora cercando di capire come utilizzare tutte le funzioni per rendere la previsione. Dire che ho una serie temporale di ritorno tutti i giorni, lo cambio di Up, piatto o giù (1, 0, -1) come la mia osservazione. Dire che ho un semplice modello 2 stati. Ora posso mettere l'intera serie di osservazione insieme ad alcuni valori tentativo iniziale per la probabilità di emissione e probabilità di transizione per stimare la transizione e matrice di probabilità di emissione. TRANSEST2, EMISEST2 hmmtrain (ss, TRANSGUESS, EMISGUESS) Ora, con questi due matrici, che cosa fare per creare la nuova previsione Ti basta eseguire ss, afferma hmmgenerate (1, TRANS, EMIS) per generare 1 numero che è il tuo prossimo sequenza di osservazione e chiamano la tua previsione Anon, non ho familiarità con la specifica funzione di Matlab che si utilizza (io uso un pacchetto gratuito, invece), ma in generale, sì, se si vuole prevedere la variabile di misura successiva, that39s quello che fai . In altre applicazioni, gli operatori sono più interessati alla variabile di stato (ad esempio un rapporto di copertura, che non è direttamente osservabile e quindi quothiddenquot), e lo stato di previsione variabile sarebbe la messa a fuoco. Ernie Grazie Ernie. Queste funzioni sono forniti da Matlab Statistics Toolbox. Ci sono cinque funzioni disponibili là. hmmgenerate 8212 genera una sequenza di stati e le emissioni da un modello di Markov hmmestimate 8212 Calcola stime di massima verosimiglianza della probabilità di transizione e di emissione da una sequenza di emissioni e una sequenza nota di stati hmmtrain 8212 Calcola stime di massima verosimiglianza della probabilità di transizione e di emissione da una sequenza di emissioni hmmviterbi 8212 calcola il percorso stato più probabile per un hidden Markov Model hmmdecode 8212 calcola le probabilità di stato posteriore di una sequenza delle emissioni per quanto riguarda il commento sulla previsione delle variabili di stato, la realtà è che non abbiamo idea di che cosa sono gli stati e quanti di loro dovrebbe essere che fanno le persone solo supporre alcuni stati arbitrari quotSunny, piovoso, Cloudyquot o iE (RiskOn, RiskOff, RiskNeutral) tipo di scenario. Per me per ottenere gli stati più probabili, ho bisogno di usare la funzione di Viterbi. likelystates hmmviterbi (ss, TRANS, EMIS). Ma ho bisogno di trovare prima quelli matrice di probabilità TRANS, EMIS dato la nostra seguenti. di osservazioni. TRANSEST2, EMISEST2 hmmtrain (ss, TRANSGUESS, EMISGUESS) Dopo tutto, sembra che ci sarà un po 'di stimare il lavoro indovinare qui. Si stima la matrice di probabilità, e si utilizza la matrice di probabilità stimata per dedurre i vostri stati. Dopo tutti questi hardwork, quello che si può trovare è una serie di numeri di Stato che lo chiamano quotMost Likelyquot stato dato quotWhat aveva Domanda happenedquot è come le utilizziamo ora per la previsione futura mi manca qualcosa qui Anon, per determinare quali uno stato variabile deve essere, spesso è necessario un po 'di conoscenza di dominio. Cioè è necessario più di HMM per vincolare il proprio modello. Un buon esempio è dato nel capitolo 3 del mio nuovo libro, che illustra l'uso di HMM a trovare il rapporto di copertura di un paio di cointegrazione di ETF. La variabile di stato scelto in questo caso non è affatto arbitrario. Inoltre, in questo caso, l'obiettivo non sia predire la misura successiva, anche se è possibile scegliere di farlo. Credo che questo documento da Jerry Hong vale la pena leggere per voi, molto interessante (su HMM e SVM). eecs. berkeley. eduPubsTechRpts2010EECS-2010-63.pdf Ciao Laurent, ho effettivamente letto questa carta prima. In effetti, alcuni collaboratori e ho cercato di replicare ed estendere i risultati di più scorte. Lo sforzo è stato un fallimento, e rafforzato la mia opinione che le tecniche di apprendimento automatico che imparano direttamente le regole non sono adatti per la negoziazione. Ernie Questo è interessante. Ho implementato la mia versione del modello Markov e backtests mi ha dato risultati di una media di 66 percentuale di vincita su un periodo di scambio ogni ora nel corso di un periodo di scambio cumulativa di 5 anni. Ho poi applicato un metodo ppmC a questi risultati e il tasso di vittoria è andata fino a una media di 83. In termini di trading reale I39ve stato trading per 7 mesi e il rapporto medio vincere è 69 con entrambi i metodi. Si migliora con il tempo e si adatta alle mutevoli condizioni di mercato lo I39m fiducioso in esso in modo simile. In ogni modo solo dicendo che è possibile fare questa cosa. Grazie per la segnalazione di successo con il modello HMM Con PPMC, vuoi dire filtro antiparticolato Monte Carlo Ciao Ernie, Lei ha citato nel tuo libro che hai usato quotBuy sulla strategia gapquot in trading dal vivo. Come si fa a gestire un caso in cui non ci sono tradesquotes per uno o più strumenti durante la sessione di apertura pre analizzando i dati storici, questo caso a volte è vero. Un altro problema si verifica quando ci sono tradesquotes ma sono troppo vecchio, per esempio timestamp è uguale 08:55. I39ll essere grati per l'aiuto Ciao Ernie, Lei ha citato nel tuo libro che hai usato quotBuy sulla strategia gapquot in trading dal vivo. Come si fa a gestire un caso in cui non ci sono tradesquotes per uno o più strumenti durante la sessione di apertura pre analizzando i dati storici, questo caso a volte è vero. Un altro problema si verifica quando ci sono tradesquotes ma sono troppo vecchio, per esempio timestamp è uguale 08:55. I39ll essere grati per l'aiuto Tutti backtesting intraday dovrebbe essere fatto con citazioni invece di mestieri. Le citazioni sono sempre presenti alle ore 9.30. Bene, una volta che il subjectresearch si riferisce direttamente al opportunità per fare soldi è del tutto inutile aspettarsi alcun tipo di feedbackcontribution utile: sciocchi contribuiscono, intelligenza fare soldi. Se qualcuno ha una idea di lavoro it39s molto semplice per convalidare - fare soldi l'alternativa sarebbe quella di contribuire e di avere un sacco di bel ricordo talk. Reading forex con cinque giorni catene di Markov Immaginate yoursquore nella metropolitana. Si prende il primo treno si può prendere e passare un numero casuale di fermate in una direzione casuale, poi il trasferimento a un altro treno. Si va da un altro numero di stazioni, e ripetere il processo. I suoi viaggi hanno sia una componente casuale (le vostre decisioni casuali) e una deterministico (i percorsi della metropolitana e gli orari, che tutti sono collegati rigidamente). Successivamente, assumono i trasferimenti si trovano su un treno espresso, con una sosta alla fine del percorso. Improvvisamente, mentre ha contribuito in maniera significativa al punto in cui si ritrovi ora, l'elemento casuale è andato. Il vostro destino è impostato. È rapidamente viaggerà fino alla fine della linea e partenza. Come si è visto, questo processo molto simile a quella dei mercati forex. Nei mercati finanziari, situazioni simili anche accadere, se non che il criterio Markov è il calendario della metropolitana e le barre sul grafico dei prezzi diventano stazioni. Qui, wersquoll esaminare questi processi nel contesto del mercato forex su un arco di tempo al giorno, con tutti i calcoli relativi alla chiusura del giorno di negoziazione. A seguito di una panoramica delle catene di Markov e una discussione di questo modo unico di vedere il mercato, wersquoll dimostrare un algoritmo per costruire un modello semplificato per la ricerca indipendente. Catene di Markov a FX milioni di operazioni di trading sono eseguite nel mercato forex quotidiano. Quando la maggior parte dei partecipanti condividono diversi punti di vista, il mercato si muove lateralmente, ma se esiste un sentimento prevalente, si assiste allo sviluppo dei prezzi stabile. Nel corso di questo sviluppo, ogni giorno ha una certa connessione con tutti i giorni precedenti. Si tratta di una memoria prezzo che si indebolisce, come i mestieri di mercato nel tempo. In matematica, tali rapporti corrispondono a processi di Markov, e sequenze stessi sono chiamati catene di Markov. Andrey Markov (1856-1922) è stato un matematico russo che si è specializzato in processi stocastici, e molti dei suoi contributi si prestano bene al mercato finanziario. serie di movimenti di prezzo in base al modello dinamico non lineare La ricerca ha permesso di formalizzare criterio di Markov per il mercato forex, e per determinare i punti in cui questi processi iniziare a sviluppare con alta probabilità. Uno dei principali cose di questo modello è la conclusione che le catene di mercato di cinque giorni sono i più stabile e prevedibile. Come tali, essi forniscono la base più forte per un approccio commerciale. Il risultato del modello è la funzione sentimento digitale d (t) che assume un valore 1 per movimento ascendente, -1 per movimento verso il basso, e 0 per mancanza di sentimento distinta. Queste catene conformi secondo due modalità: Se un'altra catena viene identificato andando nella stessa direzione come una catena già costruzione, itrsquos aggiunto alla catena precedente. Questo aumenta la sua lunghezza attuale cinque giorni Se therersquos una catena nella direzione opposta, di annullare la catena precedente e stabilisce un'altra direzione. articoli Correlati